美国上市ETF2019上半年数据一览

原创 | lin
转载需标注 | 纽约养基场
导读:
一个美股账户可以通过ETF玩转全球市场。可以配置不同国家地区的股票、固收、商品、货币等大类资产,并且还有杠杆和反向ETF供短线玩家(尽管本号不提倡投机行为)使用。2019年上半年交易日已过,我们来看看美国上市ETF的数据及表现。
ETF规模与资金流向
1、按资产类别划分的ETF资金流向
截止2019.06.30,共有2275只ETF在美国上市,资产规模合计39499亿美元。
其中美国股票、国际股票与美国固收占资产规模的大比例。分别为56.5%、20.83%和17.33%。
从资金的净流入额看,上半年美国固收类ETF是最大赢家,吸金661亿美元。
2、资产规模前十ETF
在市值方面,SPY常年居于榜首。SPY是道富资管(State Street Global Advisors)发行的,在1993.01.22上市,是最古老和最知名的ETF,跟踪标普500指数。SPY市值2686亿美元,同样是跟踪标普500指数的IVV、VOO市值分别位于第二和第四,和SPY还是有一定差距的。尽管VOO凭借着更低的费率(年化0.03%),吸金不少。下表资金净流入与净流出中,一增一减,以这个趋势,VOO的规模要赶上SPY起码还得5年。
AGG是资产规模前十榜单上唯一的债券资产。跟踪彭博巴克莱美国总债指数。该指数包括国债、CMBS、ABS和投资级公司债。10年年化收益率3.74%。很稳定的债券品种。
3、资金净流入与净流出前十ETF

这两张表除了上期我们总结过的跟踪同一个底层资产的品种,资金流出费率较高的ETF,流入费率较低的ETF,如从SPY到VOO、从EFA到IEFA。
另一个,这上半年确切说第二季度,资金从短期债券流向长期债券。
7-10年国债 IEF,20年期以上国债TLT分别吸金59亿美元、46亿美元;
同期短期债券BSV,1-3期国债SHY 资金分别流出61亿美元、32亿美元。

ETF涨幅榜
1、涨幅前十的股票类ETF
TAN今年上半年涨幅52.4%。TAN跟踪 MAC Global Solar Energy (TR),根据太阳能对公司商业模式的重要性而选择公司。目前仅持有24只股票,采用市值分层加权的方式。
尽管TAN的管理费率较高,年化0.7%。但由于市场对太阳能股票的强烈卖空兴趣,经常让ETF从借出证券中赚到足够多的钱来覆盖费率。
TAN的长期表现并不好,近十年年化收益-9.16%。太阳能行业长久以来靠补贴驱动,以至于市面上有投资者说太阳能是一个永远可以逢高做空的行业,周期性明显。而本轮行业复苏,TAN里不少成分股翻倍。
2、涨幅前十的杠杆类ETF
杠杆类ETF,投机性太强,照例仅列出让大家看看底层资产是哪些哈。
本号以前写过杠杆类ETF的“坑”你知道吗,在投资杠杆类ETF前请仔细阅读。
3、涨幅前十的商品类ETF
汽油、石油类品种占据榜单。主要是由于Q1原油价格的反弹,Q2表现一般。
4、涨幅前十的固收类ETF
美联储转向鸽派,宽松预期下,债市处于牛市中,特别是投资级公司债。但同时这里面也藏着隐忧。如果BBB级债券评级下调将会引发抛售潮。这点后期将会有篇文章来详细说明。
5、涨幅前十类的货币类ETF
INR是个ETN结构,有信用风险,发行商是摩根士丹利,违约风险较低。
INR跟踪印度卢比滚动3个月无交割远期合约。它的回报受到远期市场的货币预期的影响。
其他
全球48个国家/地区代表性ETF上半年表现:
注:以上数据来自彭博
除土耳和巴基斯坦其外,其余的46个国家/地区 ETF2019上半年都上涨。希腊和阿根廷表现亮眼,分别上涨39.17%和38.21%。
ETF发行商
贝莱德(BlackRock)、先锋(Vanguard)、道富资管(State Street Global Advisors)三者相加,占了美国ETF市场81.01%的份额。
单位:亿美元,数据来自彭博,截止2019.6.30
先锋(Vanguard)继贝莱德(BlackRock)之后,ETF产品规模突破1万亿。贝莱德(BlackRock)在2017年就达到了1万亿美元。

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